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    嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度

    时间:2019-09-07 19:56来源:未知 作者:admin 点击:
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金

      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本

      报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

      4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

      5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

      7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

      7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54

      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54

      7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54

      7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

      8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 56

      10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

      10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58

      10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

      下属分级基金的基金简称 嘉实中证 500ETF 联接 A 嘉实中证 500ETF 联接 C

      投资目标 市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪

      投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比

      对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调

      业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。

      本基金为嘉实中证500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证500ETF

      风险收益特征 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证 500

      指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期

      风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟

      办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦北京市西城区闹市口大街1号院1

      基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基

      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金

      业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

      (3)自 2018 年 9 月 13 日起对本基金增加 C 类基金份额类别;自 2018 年 9 月 13 日起开放嘉实中

      证 500ETF 联接 C 的申赎业务;(4)嘉实中证 500ETF 联接 A 收取认(申)购费和赎回费,嘉实中

      证 500ETF 联接 C 不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费;(5)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

      注:本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。

      中证 500 指数由沪深 A 股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的 500 只股票组

      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

      图 1:嘉实中证 500ETF 联接 A 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      图 2:嘉实中证 500ETF 联接 C 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(七)投资限制”的有关约定。

      本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设

      立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

      截止 2019 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、154 只开放式证券投

      资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、

      嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证

      主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实

      医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、招聘信息汇总(8月12日)。嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债

      券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、

      嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混

      合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

      注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额

      报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

      报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 4 次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

      本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.05%,年化跟踪误差为 0.80%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。

      截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额净值为 1.3337 元,本报告期基金份额净值

      增长率为 17.77%;截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额净值为 1.0554 元,本报告期

      基金份额净值增长率为 17.66%;业绩比较基准收益率为 17.87%。

      中证 500 指数在众多指数中,属于高波动、高收益指数,其中长期收益相对大部分指数而言,存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新,政府资源、市场资源也将较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指数,其中小市值个股占比较大,因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。

      本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟

      踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率。

      报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

      本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

      末可供分配利润”为-5,105,524.96 元,以及本基金基金合同(十六(三)收益分配原则)的约定,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

      本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

      本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

      本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监

      督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588 号《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 292,881,567.31 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基

      金联接基金基金合同》于 2013 年 3 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

      292,915,388.83 份基金份额,其中认购资金利息折合 33,821.52 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

      根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增

      设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》,自 2018 年 9 月 13 日起,对本基金增加 C

      类基金份额类别,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

      本基金为嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基

      金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

      联接基金基金合同》的有关规定,本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下,本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩

      比较基准为:中证 500 指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%。

      本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

      准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

      本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

      6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

      根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

      补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通

      知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

      (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

      产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率

      缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税

      的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

      对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府

      债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

      2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

      2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017

      年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

      (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

      (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

      20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

      的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

      50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

      (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

      (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

      注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额,按目标 ETF 于估值日的份额净值确定公允价值。6.4.7.3 衍生金融资产/负债

      注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示):

      本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金未持有买入返售金融资产。

      本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

      本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用等)。

      本期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日),本基金无买卖权证差价收入。

      6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

      注: (1)本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有

      限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.50%/0.15%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=(前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值)(若为负数,则取 0)×该日适用费率/ 当年天数。

      (2)根据《嘉实基金管理有限公司关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联

      接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告》,自 2019 年 6 月 18 日起,基金管理费率由 0.50%

      (3)根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

      注: (1)本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.1%/0.05%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=(前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值)(若为负数,则取 0)×该日适用费率 / 当年天数。

      (2)根据《嘉实基金管理有限公司关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联

      接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告》,自 2019 年 6 月 18 日起,基金托管费率由 0.1%

      注:(1)本基金 C 类份额销售服务费年费率为 0.40%,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日 C 类基金份额销售服务费=前一日 C 类基金份额资产净值×0.40%/当年天数。(2)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

      月 30 日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

      年 6 月 30 日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

      6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

      本期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),其他关联方未持有本基金。

      本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

      本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

      本期末(2019 年 6 月 30 日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

      本基金为嘉实中证 500ETF 的联接基金,主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来实现对业绩比

      较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。 本基金的基金管理人董事会重

      视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

      为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

      本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

      本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

      本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

      信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

      基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

      本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

      本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用

      本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按短期信用评

      本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按短期信用评

      本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按短期信用评

      注:1.本报告期末(2019 年 6 月 30 日),本基金未持有按长期信用评级的债券投资。2.长期信用

      评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

      本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按长期信用评

      本报告期末(2019 年 6 月 30 日)及上年度末(2018 年 12 月 31 日),本基金未持有按长期信用评

      流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

      针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

      于本报告期末,除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息

      (该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

      本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

      本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

      本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

      估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

      本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

      同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

      综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

      市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

      利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

      本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

      本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示:

      注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

      场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日:同)。

      外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

      其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

      本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进

      行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF;除流动性管理所需以外,本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。

      本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

      公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

      于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,684,758,065.01 元,属于第二层次的余额为 56,976.54 元,无属于第三层次的余额(上年度末:第一层次 996,256,550.54 元,第二层次 238,433.00 元,无属于第三层次的余额)。

      对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

      于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:无)。

      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

      序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

      序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

      注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

      7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。

      本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

      (1)2018 年 7 月 20 日,江西正邦科技股份有限公司发布关于公司下属分子公司收到《行政

      处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》的公告,公告披露江西正邦科技股份有限公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司因环保不达标收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180506 号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608 号)及《责令改正违法行为决定书》(肇环责改字〔2018〕0608 号)以及江西正邦科技股份有限公司子公司的其他处罚决定,受处罚金额累计为 205 万元。

      本基金投资于 “正邦科技(002157)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比

      较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,正邦科技为标的指数的成份股,本基金投资于 “正邦科技”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

      (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

      注: (1)嘉实中证 500ETF 联接 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份

      额比例,分别为机构投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 A 份额占嘉实中证 500ETF 联接 A 总份额比

      例、个人投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 A 份额占嘉实中证 500ETF 联接 A 总份额比例;

      (2)嘉实中证 500ETF 联接 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额

      比例,分别为机构投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 C 份额占嘉实中证 500ETF 联接 C 总份额比例、

      个人投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 C 份额占嘉实中证 500ETF 联接 C 总份额比例。

      2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,自 2019

      年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。

      2019 年 6 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松

      2019 年 6 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公

      托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

      报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

      注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

      (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

      基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

      名称 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总

      1 蛋卷基金销售有限公司为旗下基金代 报、证券时报、管理人 2019 年 1 月 2 日

      2 销机构并开展定投、转换业务及参加 报、证券时报、管理人 2019 年 1 月 4 日

      3 关于增加日照银行为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网 2019 年 1 月 25 日

      4 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 1 月 28 日

      5 关于增加中信证券等为嘉实旗下基金 中国证券报、管理人网 2019 年 2 月 19 日

      6 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 2 月 26 日

      7 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 2 月 28 日

      8 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、管理人网 2019 年 3 月 8 日

      9 代销机构并开展定投及转换业务的公 站 2019 年 3 月 26 日

      10 关于增加包商银行为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网 2019 年 4 月 11 日

      11 放式指数证券投资基金及联接基金费 站 2019 年 6 月 15 日

      12 销机构并开展转换业务及参加费率优 站 2019 年 6 月 19 日

      13 销机构并开展转换业务及参加费率优 站 2019 年 6 月 21 日

      (1)中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文

      (2)《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

      (3)《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;

      (4)《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

      (6) 报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。

      (2)北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部

      (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发 E-mail:。

      郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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